Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π‘Π»ΠΎΠ³
Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΈ Ρ€Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ‚
Π Π΅ΠΏΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
ΠšΡ€Π°ΡΠΎΡ‚Π°
ЀрилансСры
Π Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ спСциалисты
Π’Ρ€Π΅Π½Π΅Ρ€Ρ‹
Π£Ρ…ΠΎΠ΄ Π·Π° ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ
Автоинструкторы

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡΡ‚Ρ‹ β€” удалённая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π² МосквС

Π”Π°Ρ‚Π°: 2025-11-17
Π”Π΅Ρ‚Π°Π»ΠΈ
Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½
Москва
Π—Π°Π½ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒ
дистанционно
Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ
договорная
Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ
2025-11-17
ОписаниС
Data Science. Π”ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°. 9. For two variables, calculate the outliers using both the interquartile range and the standard deviation from the mean. Are the results different? Interpret them. 10. If there are outliers, delete them (if there is a lot of data) or replace them with the mean/median (if there is little data) and see how the measures of the central tendency in the variable under consideration have changed. 11. If there are missing values in the data, specify in which variables and how many of them. And fill them with the median/mean. 12. Build a correlation matrix (use seaborn.heatmap function) based only on those features for which the correlation can be calculated (If there are a lot of such pairs, build at least 10 ) 13. Interpret each correlation value in the matrix between two features 14. Plot the scatter plots based on these features (hint sns.pairplot()) 15. Download your .ipynb file and dataset by the submission form.
ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ‹

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡΡ‚Ρ‹

дистанционно
договорная
Data Science. Настройка.
Москва ЀрилансСры

Data scientist

дистанционно
договорная
ВСстированиС, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° с нуля, настройка.
Бурятия ЀрилансСры

Data scientist

дистанционно
договорная
Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° с нуля.
Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³ ЀрилансСры

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π½Π° Python

дистанционно
договорная
Data Science. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° с нуля. ПоТСлания ΠΈ особСнности: ВрСбуСтся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‡ΠΈΠΊ алгоритмичСской Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ Π½Π° Python для Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Interactive Brokers. Π’ связи с большим количСством ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ² я Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ спСциалистов с ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ алгоритмичСских Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… систСм. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π΄ дальнСйшим обсуТдСниСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΡƒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ: 2 - 3 Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π°, Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²Π°ΠΌΠΈ Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ; ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ с Interactive Brokers API ; Π°Ρ€Ρ…ΠΈΡ‚Π΅ΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρƒ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… систСм, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ собствСнного ΠΊΠΎΠ΄Π° ( Python/C++/C#); Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ риск-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ΠΎΠ², стоп-лосков ΠΈ управлСния ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ , Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ paper trading Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΠΈ;ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ скринами Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ систСмы . ΠšΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΎΠ² алгоритмичСской Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΠΈ, Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… шаблонов ΠΈΠ»ΠΈ дСмонстрации Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΈ я Π½Π΅ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽ.
Москва ЀрилансСры

Data scientist

дистанционно
договорная
Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Ρƒ (кСйс). НСобходимо Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Ρƒ Π² Python, Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ складов доступны. Π‘Ρ€ΠΎΠΊ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ - Π΄ΠΎ сСрСдины дня Π·Π°Π²Ρ‚Ρ€Π°, Π½ΠΎ Ρ…ΠΎΡ‡Π΅Π»ΠΎΡΡŒ Π±Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ Π²Π΅Ρ€ΡΠΈΡŽ ΡƒΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎ Π²Π΅Π²Π΅Ρ‡Ρ€Π° сСгодня. Π“ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π° Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ.
Москва ЀрилансСры

Data scientist

дистанционно
договорная
Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° с нуля. ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ с Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ кСйса (ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ) Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ сСгодня Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ дня.
Москва ЀрилансСры

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡΡ‚Ρ‹

дистанционно
договорная
Data Science. Вопросы. Вопросы.
Москва ЀрилансСры