«Бот для входа» на языке Lua для Quik. Разработка с нуля. Что должен делать бот: Алгоритм должен автоматически выставлять лимитные заявки по текущей рыночной цене (ближайшая цена в момент выставления) по всем указанным счетам. При этом должен быть параметр «временного лага», т.е. например выставляется лимитная заявка, и неисполненный остаток через 15 секунд переносится на новую текущую цену. И так каждые 15 сек пока весь объем не исполнится. В случае подключения нескольких счетов алгоритм должен выставлять заявки пропорционально объему средств на каждом счете исходя из текущего ГО. Пример: Остаток на Счете 1 – 500 т с Остаток на Счете 2 – 1 млн. р б Задача: купить фьючерс BR-5.22 в 18:30 на 90% от свободных средств на счетах с лагом 15 секунд. Итог: цена Ask фьючерса в BR-5.22 в 18:30 была 106,30, гарантийное обеспечение 1 контракта в 18:30 = 28000р. Бот выставляет две заявки по цене 106.30: по Счету 1= 500.000*0,9/28000 = 16 контрактов по Счету 2= 1.000.000*0,9/28000 = 32 контракта Каждые 15 секунд неисполненное количество переносится на новую текущую цену Ask пока не исполнится. Параметры, которые указываются вручную: 1) Инструмент (код фьючерса) 2) Выбор направление (покупка/продажа) 3) Время открытия позиции 4) Объем средств, на которое выставляется заявка (в % от текущей стоимости портфеля) 5) Временной Лаг (в секундах) 6) Номера счетов, которые участвуют в алгоритме (список счетов, по которым будут выставлены заявки) Параметры, которые берутся из Quik’а 1) Цена входа – Ask для покупок в момент выставления заявки, и Bid для продаж (из стакана), либо цена последней покупки/продаж . 2) Стоимость портфеля – денежная оценка (таблица «Ограничения по клиентским счетам» 3) ГО – из «таблицы текущих торгов В ситуации когда уже есть открытая позиция и необходимо зайти в противоположную, бот должен автоматом закрывать текущую открытую и заходить в противоположную позицию. Например, текущая позиция – +15 контрактов (покупка). В 18:30 должна быть продажа на 90% от портфеля (допустим также -15 контрактов). Тут бот должен продать не 15, а 30 контрактов +15 – 30 = -15 + это позиция на покупку, — это позиция на продажу.